Задача |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 23789 | |
Дисциплина: | Неизвестна | |
Тип: | Иное | |
Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 190 руб. | |
Просмотров: | 5867 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Список используемой литературы 5 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Определить стоимость «колл»-опциона, если цена исполнения – 9830 руб.; время, оставшееся до даты истечения, – 130 дн.; текущая цена акции – 10300 руб.; ожидаемая изменчивость курса, или стандартное отклонение – 18,5%; безрисковая ставка – 9,25%. Решение Классическая формула, известная как модель Блэка-Шольца, дает цену европейского колл-опциона для случая непрерывного времени: C = SN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t)]-Ee-rtN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t) - σ√t ] где N – стандартная функция распределения нормального закона; S - стоимость базового актива; r - безрисковая ставка процента; δ - дивиденды (в процентах); t - время до истечения; E - цена исполнения; σ - изменчивость (volatility) цены базового актива. Произведем решение в MS Excel (рис. 1). d1= (LN(B2/B3)+(B5+0.5*B6^2)*B4)/(B6*КОРЕНЬ(B4)); d2=B8-B6*КОРЕНЬ(B4); N(d1) =НОРМСТРАСП(B8); N(d2) =НОРМСТРАСП(B9); Цена опциона «колл»=B2*B11-B3*EXP(-B5*B4)*B12. [...] | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Ситуационная задача № 4 | Подробнее |
Тип: | Задачи | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 10439 | |
Тема: | Ответы на экзаменационные вопросы + задача | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | Университет Синергия | |
Просмотры: | 4835 | |
Тема: | задача по земельному налогу | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФЭИ | |
Просмотры: | 5409 | |
Тема: | Задача 4,11,15,25,35,45 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 5192 | |
Тема: | Билет 6: вопрос и задача | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | СибГУТИ | |
Просмотры: | 5680 | |
Тема: | вопрос №3, №35, и задача № 54 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 6693 | |